警察から盗難被害の自転車を発見したので引き取るよう言われましたが、既に保険で新車を受け取っています。どうすればよいですか。

警察が被害品を発見した場合、被害者に返還することとなっていますので、印鑑を持参のうえ、連絡のあった警察署で受け取ってください。
保険で受け取られた自転車については、あなたと保険会社との契約に基づく約款で定められたこともあると思いますので、保険会社と相談してください。